В каком состоянии находятся банки Казахстана

Совокупный ссудный портфель банков без учета займов РЕПО за июнь 2022 года увеличился на 700.8 млрд тенге или на 3.4%. Это рекордный показатель ежемесячного прироста в 2022 году – доля июня в приросте составила 41%. Всего с начала года на 1.7 трлн тенге или на 8.9%. JusanAnalytics проанализировал ссудный портфель банков, сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.

Исторически на долю Халык банка приходится большая часть от совокупного кредитного портфеля – 35.1% (+3.9 п.п. с начала года), следом идут Kaspi – 12.6% (+0.65 п.п.) и Отбасы банк – 11.8% (+1.0 п.п.). Замыкают Топ-5 БЦК – 7.5% (+1.2 п.п.) и Jusan – 5.4% (+0.2 п.п.), говорится в анализе.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана по кредитам за июнь показывает значение близкое к высококонцентрированным рынкам (свыше 1 800) – 1 731 пункт, за аналогичный период 2021 года – 1 522 пункта. Рост обусловлен постепенным уходом российских дочерних банков с рынка. По итогам консолидации сектора мы ожидаем смещение рынка кредитования в сторону высококонцентрированного.

Практически все банки, кроме Сбербанка, демонстрируют двухзначный прирост ссудного портфеля. В 3 из 10 банков прирост отчасти обеспечен приобретением кредитов у подсанкционных российских банков. Среди банков, не участвовавших в приобретении портфелей российских дочерних банков, двузначный рост с начала года демонстрируют: Forte (+27%), RBK (+19.7%), Отбасы (19.2%) и Jusan (12.2%). При этом прирост ссудного портфеля розничных банков составил 3-6%.

Отметим, что в 2022 году розничные банки демонстрируют относительно меньшие значения прироста ссудного портфеля нежели универсальные банки.

В рамках оценки кредитного потенциала мы отмечаем следующие банки, ведущие активный бизнес с высоким потенциалом по наращиванию кредитования экономики: Банк Фридом Финанс, Jusan, Forte и Алтын банк.

У Хоум Кредита наблюдается достижение пика кредитной активности в соответствии с его текущей позицией по ликвидности. Расширение кредитной деятельности у RBK, Евразийского, Kaspi и Нурбанка ограничено величиной собственного капитала, несмотря на относительно хорошие запасы ликвидности. Кредитный потенциал Сбербанка ограничивается нехваткой собственного капитала и запасом ликвидности.

Средняя доля проблемной задолженности за июнь 2022 составила 4.87% (рост с начала года на 0.67 п.п.). Относительно высокий уровень проблемной задолженности наблюдается у Jusan (11.29%), Сбербанка (6.46%) и Евразийского банка (6.39%). При этом доля NPL90+ с начала года у Jusan выросла на 1.36 п.п., Сбербанка на 2.32 п.п. и Евразийского на 0.61 п.п.

Отметим, что несмотря на высокую долю NPL90+, вышеперечисленные банки поддерживают уровень провизирования проблемной задолженности намного выше 100%. Это указывает на полное покрытие соответствующих рисков. Доля провизий от NPL90+ у Jusan составила 231%, Халык банка – 277% и Отбасы банка – 460%. Относительно низкий уровень соотношения общих провизий к проблемной задолженности наблюдается у Forte и Хоум Кредита – ниже 95%.

В целом наблюдается тенденция перехода к более консервативной политике провизирования у большинства банков, за исключением тех, что ранее находились в активной фазе работы с проблемной задолженностью.

При этом средний уровень стоимости риска в банковской системе, рассчитанный как доля чистых созданных провизий к ссудному портфелю за 12 месячный период, все еще ниже оптимального, по нашему мнению, уровня в 2% и выше. Значение больше 2% наблюдается у Jusan, БЦК, Евразийского и Хоум кредита. Это указывает на достаточно осторожную оценку качества выданных кредитов и активную работу по покрытию рисков, работу по оздоровлению портфеля.

Из 10 банков с наибольшим объемом кредитов стоимость риска значительно ниже среднего уровня по сектору только у Халык банка (0.4%), Forte (0.9%) и Отбасы банка (-0.2%). Это может говорить, как о хорошем качестве ссудного портфеля, так и указывать на довольно оптимистичную политику провизирования.

Значительное увеличение стоимости риска наблюдается у розничных банков, что может указывать на значительный пересмотр оценки неплатёжеспособности населения в сторону ухудшения.

Средняя доходность кредитов за июнь составила 12%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло увеличение на 0.86 п.п. В целом в 2022 году доходность ссудного портфеля всех банков увеличилась относительно значений прошлого года.

Максимальное значение доходности ссудного портфеля по-прежнему сохраняется у розничных банков. Среди универсальных банков наибольшее значение доходности кредитов наблюдается у Jusan (+13.7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом и +11.6 п.п. с начало года).

Относительно низкий уровень доходности ссудного портфеля наблюдается у Отбасы банка – 6.98% за июнь текущего года (9.4% за июнь 2021 года), БЦК – 9.18% (9.12%) и RBK – 9.76% (10.7%). По отношению с аналогичным периодом прошлого года у следующих банков наблюдается снижение доходности: Отбасы банк (-2.4 п.п.), RBK (0.3 п.п.), Forte (-0.2 п.п.) и Евразийский банк (-0.2 п.п).

О депозитах в банках

Напомним, что на сайте Jusan Analytics также размещаются графики, посвященные динамике депозитов в банковской системе. За июнь объем депозитов увеличился на 2.04 млрд тенге. Наибольший рост приходится на корпоративные депозиты, которые увеличились на 1.04 млрд тенге, депозиты населения увеличились на 998.5 млрд. Доля депозитов населения и юридических лиц составила 52% и 48% соответственно.

За 6 месяцев депозитный портфель больше всех сократился у «дочек» российских банков в Казахстане. Так, ECO CENTER BANK потерял более 90%, Сбербанк и ВТБ – около 89%. В денежном выражении отток депозитов из этих банков составил 3.28 трлн тенге.

Отток депозитов у российских дочерних банков нашел отражение в притоке как корпоративных, так и розничных депозитов у БЦК, Халык банка и Kaspi, которые с начала года увеличились на 56.7%, 16.4% и 18.3% соответственно.

Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также: